Milla je v současné době vdaná již podruhé, s režisérem Paulem W. S. Andersonem má dvě děti. A ačkoli je Paul jejím zákonitým manželem, není si prý jistá, zda spolu zůstanou navždy. Je však přesvědčená, že se svým kamarádem Chrisem se nerozkmotří nikdy a budou velmi blízkými přáteli napořád.
Rodačka z Ukrajiny věří, že každá žena potřebuje mít svého gaye, který je víc než kamarádka. Jako homosexuál ji neohrožuje sexuálně, ale je také bezpečnější než heterosexuální kamarádka, která jí může svádět partnera.
„Kamkoli jsem v životě přišla, vždycky mě přitahovali gayové a během těch let jsme si užili spoustu skvělé zábavy. S Chrisem jsme se potkali ve velmi rané fázi mého života, bylo mi zrovna patnáct, tvořila jsem hudbu a on je výjimečný hudebník. Prostě jsme si hned sedli a byli nerozlučnou dvojkou,“ svěřila se Milla v rozhovoru pro magazín Star news.
„Můj otec byl v té době ve vězení, takže jsem neměla žádný otcovský vzor. Chrisovi bylo šestadvacet, byl trochu starší a chránil mě. Byl to můj nejlepší kámoš, ale také můj rozumný rádce. A měl auto. Byl pro mě vždycky starším bráchou a dnes je kmotrem mých dcer. Každá žena potřebuje být kamarádkou s mužem, který ji neohrožuje fyzickou přitažlivostí,“ věří jednačtyřicetiletá představitelka Johanky z Arku.
Když Milla na konci devadesátých let na Bruntálsku u přehrady Slezská Harta natáčela snímek o francouzské válečnici, prožívala zrovna bouřlivé chvíle manželství s jeho režisérem Lukem Bessonem. Krátce po premiéře se rozvedli. S druhým manželem Paulem W. S. Andersonem je spokojená. Mají spolu devítiletou dceru Ever a dvouletou dceru Dashiel.
