Českou ekonomiku může nejvážněji ohrozit současný vývoj v eurozóně, který je kvůli dluhům Řecka, Španělska či Itálie velmi křehký a krize může podle ČNB kdykoliv eskalovat. Banky však takovému vývoji odolají.
"Finanční sektor v České republice vykazuje nadále dostatečnou stabilitu. Banky, základ finančního systému, jsou zdravé, kapitálově dobře vybavené, dlouhodobě ziskové a udržují si přebytek vkladů nad úvěry," uvedla centrální banka v každoroční zprávě monitorující stav tuzemského finančního sektoru.
Zátěžové testyJsou to virtuální testy, které mají zjistit odolnost bank vůči různým ekonomickým rizikům. |
České hospodářství bude nadále významně ovlivňováno vývojem v zemích, se kterými ČR aktivně obchoduje. Pokud se výrazně zpomalí růst v Německu, dopadne to nepříznivě i na Česko.
"K napjaté situaci se přidává vývoj cen komodit a energií odrážející geopolitickou nejistotu a dynamický růst poptávky z rozvíjejících se ekonomik. V sektoru domácností je pak rizikem nepříznivý vývoj disponibilních příjmů odrážející napjatou situaci na trhu práce," uvádí ČNB.
Centrální banka proto testovala banky ve dvou scénářích. Základní scénář počítá s vývojem, který banka považuje za nejpravděpodobnější a odpovídá její prognóze, která letos počítá s recesí ekonomiky a následně s mírným růstem. Takový vývoj by nevyžadoval žádné dodatečné kapitálové injekce do sektoru.
Kapitálová přiměřenostKapitálová přiměřenost představuje minimální výši kapitálu, kterou musí banka vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů udržovat. Ilustruje, jakou část kapitálu vložili do banky sami její vlastníci, aby byla finančně silná, důvěryhodná a stabilní. S vyšší kapitálovou přiměřeností je finanční stabilita banky vyšší a zvyšuje se pravděpodobnost, že banka bude schopná dostát svým závazkům. Hodnota kapitálové přiměřenosti by neměla klesnout pod 8 procent. Kapitálová přiměřenost českého bankovního sektoru se v posledních letech drží nad 15% hranicí a ke konci března 2012 činila 15,2 %. Hodnoty kapitálové přiměřenosti bank lze nalézt na webu ČNB. |
Zátěžový scénář "Evropa v depresi", který banka považuje za nepravděpodobný, počítá s víceletým propadem ekonomické aktivity a s následným poklesem cen nemovitostí a zhoršením bilance bank kvůli růstu nesplacených úvěrů. V takovém případě by 12 finančních institucí požadavky na kapitálovou přiměřenost nesplnilo a kapitálové injekce by si vyžádaly 14,6 miliardy korun. To by ale stabilitu sektoru neohrozilo, uvedla ČNB.
Nejhorší dopady by měl na tuzemské banky vývoj podle zátěžového scénáře v kombinaci se znehodnocením poloviny všech expozic pěti největších domácích bank vůči jejich mateřským skupinám a znehodnocením expozic vůči zadluženým zemím EU.
V takovém případě by regulatorní požadavky na kapitál nesplnilo 15 bank. "Tento extrémní předpoklad způsobí bankovnímu sektoru dodatečné ztráty ve výši necelých 37 miliard korun a pokles kapitálové přiměřenosti k osmiprocentní hranici," uvedla ČNB. Banky by pak potřebovaly doplnit kapitál o celkovou částku 32,5 miliardy.
V současnosti jsou podle centrální banky expozice českých bank vůči mateřským skupinám na bezpečné úrovni. ČNB je podle svých slov pečlivě sleduje.
ČNB provedla zátěžové testy i pro sektor pojišťoven a penzijních fondů. Zatímco sektor pojišťoven je vzhledem k relativně velkému kapitálovému polštáři schopen dobře ustat rizika plynoucí z nepříznivého tržního vývoje, sektor penzijních fondů zůstává podle centrální banky vysoce citlivý na výraznější pohyby v cenách cenných papírů, které drží.
