Na plavecké soutěži v Kalifornii s Josephem hrdě pózovala také jeho matka Mildred, která přes dvacet let pracovala u hollywoodské hvězdy jako služka.
Joseph Baena dlouhá léta nevěděl, kdo je jeho biologickým otcem. Aférka kolem nemanželského syna Arnolda Schwarzeneggera vyplula na povrch před třemi lety. Tenkrát byl malý Joseph ještě trochu při těle, ale za poslední měsíce se vytáhl a také výrazně zhubl. Díky genům a sportování je postavou čím dál více podobný svému otci.
Manželka Arnolda Schwarzeneggera Maria Shriverová se dozvěděla, že její muž měl poměr se služkou a mají spolu syna (více zde). Přestože se po 25 letech rozešli, k rozvodu nedošlo a jako rodina se scházejí dál, i když se herec objevuje v společnosti po boku mladé fyzioterapeutky.
Schwarzenegger se oženil 26. dubna 1986. S manželkou mají čtyři děti, Katherine, Christinu, Christophera a Patricka, který také podědil otcovu postavu a dokonce se věnoval modelingu (více zde).
