Královna už 16 let spolupracuje s kodaňským Pantomime Theatre a kromě kostýmů navrhuje také dekorace. Nejvíc ale miluje balet, proto neváhala a spolupracovala na baletu o Popelce.
„Pro veřejnost to byl asi šok, ale už si zvykli,“ odpověděla královna listu The Telegraph na otázku, co si Dánové myslí o jejím netradičním koníčku.
„Jsem velmi nadšená. Snažím se dělat všechno co nejlépe a cítím, že je to tak správně,“ řekla panovnice na tiskové konferenci k představení. Režisér Jurij Pošokov dodal, že během spolupráce s ní občas zapomněl na to, že je královna.
Kritiky svého lidu na vytvořené kostýmy se panovnice nebojí. „Vím, že když mě něco napadne a nefunguje to, lidé mi to řeknou. Tak to má být, protože cílem je vytvořit představení, které bude fungovat, pobaví a potěší diváky a které bude úspěšné pro divadlo,“ nechala se slyšet v roce 2007.
Královna Margrethe II. navštěvuje baletní představení pravidelně. Vytvořila několik kostýmů na balety podle pohádek Hanse Christiana Andersena a dokonce ilustrovala dánské vydání Pána prstenů. Její první baletní kostým, včetně scénografie, se objevil v představení A Folk Tale v roce 1991 v dánském Národním baletním divadle.
