"Výsledky testů provedených na datech ke konci druhého čtvrtletí roku 2011 potvrzují dostatečnou odolnost bankovního sektoru vůči nepříznivému vývoji," konstatuje Česká národní banka.
Kapitálová vybavenost celého bankovního odvětví by podle ČNB zůstala nad osmi procenty (požadované minimum) i při velmi nepravděpodobném scénáři, který předpokládá ve dvouletém horizontu pokles domácí i zahraniční ekonomické aktivity kvůli recesi hlavních obchodních partnerů ČR. Centrální banka v testech simulovala propad ekonomik v důsledku fiskální krize zadlužených zemí eurozóny.
Zátěžové testyJsou to virtuální testy, které mají zjistit odolnost bank vůči různým ekonomickým rizikům. |
Testovány byly banky se sídlem v ČR, tedy bez poboček zahraničních bank. Několik z nich by však těžkým vývojem dobře neprošlo, protože by se jejich kapitálová přiměřenost dostala pod 8 procent. Tyto banky by musely navýšit kapitál o 13,4 miliardy korun, což je méně než 0,4 procenta HDP.
"Z hlediska velikosti bankovního sektoru se nejedná o významnou hodnotu, která by mohla ohrozit jeho stabilitu," ubezpečila ČNB. Jména bank, které by musely doplnit kapitál však nezveřejnila.
Centrální banka nechala tuzemské finanční ústavy projít dvěma zátěžovými scénáři. Základní scénář odpovídá oficiální srpnové makroekonomické prognóze ČNB o inflaci. Předpokládá pro letošní rok a počátek roku 2012 mírné zpomalení ekonomické aktivity v důsledku fiskální konsolidace v ČR, ale i v dalších zemích eurozóny.
Scénář Recese počítá s návratem recese u hlavních obchodních partnerů Česka a následným propadem jejich ekonomik. Bere v úvahu také vyhrocení dluhové krize v eurozóně a zvýšené výkyvy na finančních trzích. "V rámci scénáře je uvažováno znehodnocení expozic českého bankovního sektoru vůči pěti zadluženým zemím EU (100 % odpis pohledávek vůči zemím PIGS) a jejich přecenění v bilancích bank z 28 miliard korun na nulovou hodnotu," uvedla ČNB s tím, že navržený scénář lze považovat za velmi zátěžový.
Zatímco základní scénář předpokládá tvorbu provozního zisku pro následující období na obdobné úrovni jako v roce 2010, v zátěžovém scénáři Recese dochází k jeho významnému poklesu o téměř 40 procent. Řada bank se tak v případě zátěžového scénáře dostává do situace celkové ztráty z hospodaření, což snižuje výši jejich regulatorního kapitálu.
Ekonomové: české bankovnictví je nejzdravější v Evropě
Analytici jsou výsledky testů potěšeni. Podle Martina Prokopa ze společnosti Next Finance byly tvrdé, jejich výsledky však o to více, na rozdíl od testů Evropského bankovního dohledu, dokládají dobrou kondici tuzemského bankovnictví.
"Testy potvrdily stabilitu českého bankovního sektoru. I velmi nepříznivá situace ve světě a na finančních trzích by tak zatím přinesla nižší zisky či případné ztráty akcionářům bank, český střadatel ale rozhodně nemá důvod k obavám o své úspory,“ říká Jiří Klumpar, odborník na bankovnictví ze společnosti PwC Audit.
Podle Prokopa tak tuzemské banky patří mezi vůbec nejbezpečnější v celé Evropě. "České banky si prošly krizí v 90. letech. To si mnohdy natloukly nos a od té doby zastávají mnohem bezpečnější způsob svého podnikání. Dnes by jim jejich silnou kapitálovou základnu mohla závidět kdekterá velká evropská banka," dodal.
