Pátek 20. května 2022, svátek má Zbyšek
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 20. května 2022 Zbyšek

Statistici našli způsob, jak lépe odhadnout vývoj cen akcií

  8:02
Vědci z Porúrské univerzity v Bochumi vyvinuli novou metodu analýzy statistických dat. Umožní mnohem lépe než dosud matematicky popsat komplexní procesy, jakými jsou například výkyvy cen akcií nebo klimatické změny. Nová metoda umožňuje nejen lepší testování, ale i přesnější odhady budoucích dějů.
Němci tvrdí, že přišli na to, jak lépe předvídat průběh komplexních dějů

Němci tvrdí, že přišli na to, jak lépe předvídat průběh komplexních dějů

Profesoru Holgerovi Detteovi a jeho týmu se zřejmě podařilo něco, o čem matematici zabývající se analýzou časových řad snili po celá léta. Ale dost možná že o tom nikdo z nich nesnil, protože to nikoho prostě nenapadlo.

Stacionarita či nestacionarita, toť otázka

Jedním ze základních pojmů, který se uplatňuje při popisu časových řad, je tzv. stacionarita. O co jde? Vezměte si například ceny akcií.

Téměř všechny ekonomické modely a jejich předpovědní nástroje mají jednu vadu: vycházejí z mylného předpokladu, že průměrné odchylky cen jednotlivých akcií a jejich vzájemných vztahů se v průběhu času nemění. Proto považují vývoj cen na akciovém trhu víceméně za časově stálý, tedy stacionární.

Ve většině případů to nepředstavuje až tak velký problém. Za normálních podmínek se opravdu akcie mezi sebou vzájemně cenově příliš neovlivňují, ovšem když nastane krize a dojde ke krachu, situace se rázem mění a předpoklad stacionarity neplatí. Ceny padají dolů skoro u všech akcií. Takže se ukazuje, že celý proces je spíše nestacionární.

Vzdálenost mezi procesy

Jenže jak takové děje popsat? Němečtí matematici se s tím vypořádali po svém. Klíčovou roli přitom v jejich objevu hraje tzv. vzdálenost mezi stacionárními a nestacionárními ději, kterou je podle nich navíc možné měřit.

"Stejně jako můžeme určit vzdálenost mezi dvěma místy na Zemi, jsme schopni změřit i vzdálenost neboli interval mezi dvěma procesy," vysvětluje Holger Dette. Například u čistě stacionárních dějů by se tato vzdálenost rovnala nule.

Naděje pro ekonomiku?

Dette je přesvědčen, že vzdálenost mezi procesy poskytuje matematikům spolehlivý nástroj pro analýzu časových dat, díky němuž budou moct činit mnohem lepší a přesnější odhady průběhu budoucích dějů. Zvláště ekonomika, kterou v posledních letech zmítá jedna krizí za druhou, by něco takového skutečně potřebovala.

"Cílem statistických analýz časových řad je vždy snaha porozumět zásadním závislostem tak, aby bylo možné učinit co nejpřesnější předpovědi budoucího chování těchto procesů," dodává Dette. "Náš výzkum byl silně motivován nedávnými finančními krizemi. Tehdy skoro všechny ekonomické modely a předpovědi selhaly, protože pořádně nebraly v úvahu hraniční závislosti."

Zdroj: www.ruhr-uni-bochum.de

Autor:

80 let od atentátu na Heydricha

27. 5. 1942 provedli českoslovenští parašutisté atentát na zastupujícího říšského protektora na území Čech a Moravy Reinharda Heydricha.

  • Nejčtenější

Dohoda s Německem: na stole jsou Leopardy, Pumy a raketomety MLRS

Válka na Ukrajině významně rozhýbala nejen nákupy nových zbraní, ale paradoxně také jejich výměny v rámci evropského...

PODCAST: Říkalo se mu zvoneček. Motor, který běžel i po dávce z kulometu

Letecké motory obnášejí jistá specifika, která vycházejí z prostředí, v němž pracují. Řídký vzduch, nízké teploty, ale...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Hydroplán s proudovými motory měl být strategickým jaderným bombardérem

Mezi zajímavá letadla studené války patřil i americký těžký hydroplán Martin P6M SeaMaster s proudovými motory, který...

Astronomové ukázali „snímek“ masivní černé díry uprostřed naší galaxie

Projekt Event Horizon Telescope si připsal další úspěch, když vědci ze získaných dat vytvořili snímek černé díry...

Do Česka konečně dorazí nové videoslužby. Poradíme, jak na ně se starou TV

Premium Český divák s nabídkou služeb videa na přání dlouho paběrkoval, letos se to však zásadně změní. Příchod nových služeb...

Půst, občas večeře, čtyři kávy denně. Jak jíst podle výživového poradce Havlíčka

Premium Strava ovlivňuje nejen naši váhu či kondici, ale i náladu a zdravotní stav. Ostatně až dvě třetiny všech nemocí mají...

Vláda má 20 korun z každého litru benzinu, říká šéf sítě levných čerpacích stanic

Premium Nikoho nenechají na pochybách, že tohle je nízkonákladová firma, kde se nehýří. Okázalost tu nemá místo. Spolumajitel...

Všechno vymyslela Škrlová. Je to hlava manipulace, říká režisér Síbrt

Premium Před patnácti lety Česko šokovala kuřimská kauza. Týrání malých chlapců nejbližšími příbuznými i podivná role „Aničky“....

  • Další z rubriky

Blíží se éra steaků z laboratoře? Český startup se chce stát světovým průkopníkem

Vysíláme Kvalitní maso bez náročného a nákladného chovu. Navíc bez jatek, tolik kritizovaných ochránci zvířat. Tímto záměrem se...

STO OBJEVŮ: Haló, Radiojournal. Základy rozhlasu položilo mezinárodní trio

Seriál České země patřily zkraje 20. století mezi průkopníky rozhlasového vysílání, základní kameny rádia však byly položeny...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Dinosaurus se záhadnou lebeční trubicí. Byl to šnorchl nebo spíše trombón?

V roce 1922 byl popsán velký kachnozobý dinosaurus druhu Parasaurolophus walkeri. Býložravý ornitopod z období pozdní...

Fosilie evropského dinosaura ukázala tajemství sauropodí kůže

V roce 1852 obdržel Samuel Husband Beckles (1814–1890), britský právník a proslulý sběratel fosilií, zajímavou zásilku...

Pro všechny šťastné andílky: Nenechte si ujít testování s Havlíkovou apotékou
Pro všechny šťastné andílky: Nenechte si ujít testování s Havlíkovou apotékou

Trápí vaše miminko opruzeniny, odřeniny od plenek, zarudlá místa, ekzémy a suchá pokožka po koupeli? Otestujte s námi zdarma léčivou mast od...

Vláda má 20 korun z každého litru benzinu, říká šéf sítě levných čerpacích stanic

Premium Nikoho nenechají na pochybách, že tohle je nízkonákladová firma, kde se nehýří. Okázalost tu nemá místo. Spolumajitel...

Jelínek z Luneticu byl u smrtelné nehody, po koncertě srazil na dálnici muže

V sobotu vystoupili Lunetic na koncertě Leoše Mareše. Když se zpěvák skupiny Václav Jelínek (43) vracel domů do...

Nešvar z devadesátých let se vrací. Turisté na místě zjišťují, že bydlí jinde

Premium Nešvar z devadesátých let se vrací. Turisté si zaplatí zájezd v zahraničí, přijedou do hotelu a teprve na jeho recepci...

Eurovizi vyhráli Ukrajinci s písní pro matky, čeští We Are Domi nezaujali

Na šedesátém šestém ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize, který se letos konal v italském Turíně, zvítězil...

Hrušínského dcera se svlékla pro Playboy. Manžela to překvapilo, říká

Pro nové číslo Playboye se svlékla a nafotila sexy snímky Kristýna Hrušínská (37). Dcera Jana Hrušínského a Miluše...