Statistici našli způsob, jak lépe odhadnout vývoj cen akcií

  8:02aktualizováno  8:02
Vědci z Porúrské univerzity v Bochumi vyvinuli novou metodu analýzy statistických dat. Umožní mnohem lépe než dosud matematicky popsat komplexní procesy, jakými jsou například výkyvy cen akcií nebo klimatické změny. Nová metoda umožňuje nejen lepší testování, ale i přesnější odhady budoucích dějů.
Němci tvrdí, že přišli na to, jak lépe předvídat průběh komplexních dějů

Němci tvrdí, že přišli na to, jak lépe předvídat průběh komplexních dějů

Profesoru Holgerovi Detteovi a jeho týmu se zřejmě podařilo něco, o čem matematici zabývající se analýzou časových řad snili po celá léta. Ale dost možná že o tom nikdo z nich nesnil, protože to nikoho prostě nenapadlo.

Stacionarita či nestacionarita, toť otázka

Jedním ze základních pojmů, který se uplatňuje při popisu časových řad, je tzv. stacionarita. O co jde? Vezměte si například ceny akcií.

Téměř všechny ekonomické modely a jejich předpovědní nástroje mají jednu vadu: vycházejí z mylného předpokladu, že průměrné odchylky cen jednotlivých akcií a jejich vzájemných vztahů se v průběhu času nemění. Proto považují vývoj cen na akciovém trhu víceméně za časově stálý, tedy stacionární.

Ve většině případů to nepředstavuje až tak velký problém. Za normálních podmínek se opravdu akcie mezi sebou vzájemně cenově příliš neovlivňují, ovšem když nastane krize a dojde ke krachu, situace se rázem mění a předpoklad stacionarity neplatí. Ceny padají dolů skoro u všech akcií. Takže se ukazuje, že celý proces je spíše nestacionární.

Vzdálenost mezi procesy

Jenže jak takové děje popsat? Němečtí matematici se s tím vypořádali po svém. Klíčovou roli přitom v jejich objevu hraje tzv. vzdálenost mezi stacionárními a nestacionárními ději, kterou je podle nich navíc možné měřit.

"Stejně jako můžeme určit vzdálenost mezi dvěma místy na Zemi, jsme schopni změřit i vzdálenost neboli interval mezi dvěma procesy," vysvětluje Holger Dette. Například u čistě stacionárních dějů by se tato vzdálenost rovnala nule.

Naděje pro ekonomiku?

Dette je přesvědčen, že vzdálenost mezi procesy poskytuje matematikům spolehlivý nástroj pro analýzu časových dat, díky němuž budou moct činit mnohem lepší a přesnější odhady průběhu budoucích dějů. Zvláště ekonomika, kterou v posledních letech zmítá jedna krizí za druhou, by něco takového skutečně potřebovala.

"Cílem statistických analýz časových řad je vždy snaha porozumět zásadním závislostem tak, aby bylo možné učinit co nejpřesnější předpovědi budoucího chování těchto procesů," dodává Dette. "Náš výzkum byl silně motivován nedávnými finančními krizemi. Tehdy skoro všechny ekonomické modely a předpovědi selhaly, protože pořádně nebraly v úvahu hraniční závislosti."

Zdroj: www.ruhr-uni-bochum.de

Autor:
  • Nejčtenější

Neutrácejte za novou televizi. Stačí takto připojit DVB-T2 za pár korun

Možná i vy budete muset svůj televizor brzy doplnit DVB-T2 set-top boxem, pokud budete chtít nadále přijímat bezplatní...

Celý stát bude bez Photoshopu. Firma předplatitelům ani nevrátí peníze

Firma Adobe oznámila, že musí deaktivovat všechny účty uživatelů ve Venezuele. Přikazuje jim to nařízení prezidenta...

Evoluční schovávaná. Umělá inteligence objevila triky a nečekané chyby

Schovka nevypadá zrovna jako vědecké bádání. Výzkumníci ale simulací miliard her na schovávanou ukázali, že se umělá...

Aby vám televize nepřestala fungovat. Vyberte si set-top box pro DVB-T2

Již za pár týdnů se v některých lokalitách odmlčí část televizního vysílání v současném standardu DVB-T. Ti, co nebudou...

Neházejte 737 Max na piloty, píše legenda „Sully“. Byla to smrtelná past

Chesley Sullenberger varuje před svalováním viny za nehody letadel 737 Max jen na piloty. Slavný „kapitán Sully“,...

Premium

Výrazný nos, vzdělání sestry. Proto si Gott vybral Ivanu, říká novinářka

Profesní vztah je pojil pětadvacet let, ona ho však osobně poznala už jako holčička. Navzdory všem turbulencím, které...

Krampol o Belmondovi: Když on točil Zvíře, já hrál traktoristu

Přes třicet let promlouvá na české diváky božský Bébel, jak Jean-Paul Belmondovi v rodné Francii přezdívají, hlasem...

Premium

Chci chlapa, co má větší koule než ego, říká svobodná matka Nikol Štíbrová

Před pár dny oslavila třiatřicítku a cítí se šťastná a spokojená. Nebylo to ale zadarmo – moderátorka a hvězda...

  • Další z rubriky

Tyranosaurus „řval“ jako ptáci a krokodýli, zvuk vyvolává strach i dnes

Nová rekonstrukce zvuku, který vydával obávaný Tyrannosaurus rex, naznačuje, že jeho řev by vás vyděsil jinak, než...

Firma chtěla krávy bez rohů. Na zvláštní chybu přišli, než zvíře snědli

Americká společnost se pokusila genetickou úpravou skotu zbavit krávy bolesti a chovatele práce. Vytvořila plemeno bez...

Kolik právníků by nasytilo T. rexe? O hodně víc než před dvaceti lety

Působivá scéna z Jurského parku, ve které dospělý tyranosaurus sežere zbabělého právníka Donalda Gennara, patří...

Co dělají buňky, když se dusí. Nobelovu cenu za lékařství získali tři vědci

Letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství obdrželi Američané William Kaelin a Gregg Semenza a Brit Peter...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz