Oblast na jihu a západě ohraničená Atlantským oceánem, na severu sousedící s portugalským regionem Alentejo a na východě se španělskou Andalusií byla osídlena již před třemi tisíci lety Féničany. Po nich přišli Kartáginci, Římané, Vizigóti a poté připluli ze severu Afriky Maurové. Na Algarve vládli dlouhých pět set let, než je v polovině 13. století v procesu reconquisty, tedy znovudobývaní Pyrenejského poloostrova křesťany, vyhnali Portugalci.
Většina turistů dnes do Sagres zamíří cestou na daleko proslulejší místo, asi šest kilometrů vzdálený mys Cabo de São Vicente, nejjihozápadnější bod Evropy, ve středověku považovaný za konec světa.
